Fator de recuperação do sistema de negociação

Fator de Recuperação: É importante? - página 2.
Até onde sei, ainda não há como classificar por essa métrica, mas na pasta de sinais de terminal você tem mais opções do que a web, por exemplo, DD, pips, avg pips, etc.
Certo! Obrigado pelo lembrete das opções do Terminal. Obrigado.
Normalmente, o valor de RF que faz com que o sistema seja considerado válido é & gt; 3. No entanto, ao avaliar seu sistema por fator de recuperação, tenha em mente que, geralmente, para uma estratégia lucrativa estável, o lucro aumenta com o tempo de maneira linear, enquanto o drawdown não ocorre. Portanto, em tal caso, quanto maior o período de teste, maior o valor de RF, portanto, para manter uma avaliação confiável, você não deve comparar a RF de duas estratégias para as quais você definiu diferentes períodos de duração do teste.
Citação: de liteforex / tutorial / indicadores-de-risco-análise-66 /
A maioria das análises concorda que 1.6. fator de recuperação é um terreno. Sob condição de que o sistema tenha demonstrado o fator de recuperação acima de 1,6, este sistema pode ser considerado estável e efetivo. Se o fator de recuperação for menor que 1,6. a perda de depósito é mais provável, já que a velocidade de recuperação após o rebaixamento pode não ser rápida o suficiente.
Costuma-se dizer que as três coisas mais importantes no mercado imobiliário são. o fator de lucro ideal e fator de recuperação ser? que tal ganhar%?
Se você estiver procurando por um serviço de sistema intradiário Forex · Operações de baixo risco · Baixas muito baixas. . Apenas algumas características importantes para o conceito:. alto fator de recuperação & amp; baixos levantamentos. O segundo fator importante é vários erros, que surgem no. e rebaixamento, o sistema de negociação com um maior fator de recuperação será melhor.
meu fator de recuperação é 44.
o que isto significa?
& lt; Link removido pelo moderador & gt;
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Isso significa que você está usando um martingale e nenhum stoploss e você irá travar sua conta em breve.
e é uma conta de demonstração. não vale a pena mencionar.
Isso significa que você está usando um martingale e nenhum stoploss e você irá travar sua conta em breve.
martingale. mas eu melhoro métodos e diminuo riscos ..
de 1.1.2011 a 1.1.2015 em qualquer conta do mês não ligue e minha conta cresce 50% (min) mensalmente.

Fator de recuperação do sistema de negociação
Exposição% - 'Exposição ao mercado do sistema de negociação calculado bar por bar. Soma das exposições da barra dividida pelo número de barras. A exposição em barra única é o valor das posições em aberto dividido pelo patrimônio da carteira.
% De retorno ajustado do risco líquido -% do lucro líquido dividido pela exposição%
Retorno Anual% - Retorno Anual Composto% (CAR) - isto é.
% De Retorno Ajustado pelo Risco -% de retorno anual dividido pela% de exposição
Média Lucro / Prejuízo - (Lucro dos vencedores + Perda de perdedores) / (número de negociações)
Média Lucro / Perda% - '(% Lucro dos vencedores +% Perda dos perdedores) / (número de negociações)
Média Barras Realizadas - soma de barras em negociações / número de negociações.
Max. rebaixamento do comércio - O maior pico de declínio do vale experimentado em qualquer comércio único.
Max. trade% drawdown - O maior declínio percentual de pico a vale experimentado em qualquer negociação única.
Max. rebaixamento do sistema - O maior declínio de pico a vale experimentado no patrimônio da carteira.
Max. % de redução do sistema - O maior declínio percentual de pico a vale experimentado no patrimônio da carteira.
RAR / MaxDD - Retorno ajustado ao risco dividido por Max. % de perda do sistema.
Fator Lucro - Lucro dos vencedores dividido pela perda de perdedores.
Relação de pagamento - média de ganho / perda média.
Relação Risco-Recompensa - Medida da relação entre o risco inerente à negociação do sistema comparado ao seu ganho potencial. Mais alto é melhor. Calculado como inclinação da linha de capital (retorno anual esperado) dividido pelo seu erro padrão.
Índice de úlcera - Raiz quadrada da soma dos rebaixamentos quadrados dividida pelo número de barras.
Índice de desempenho de úlcera - (Lucro anual - Tresury registra lucro) / Índice de úlcera '& gt; Índice de desempenho de úlcera. Atualmente, o lucro das notas do Tesouro é codificado em 5.4. Na versão futura, haverá configuração de usuário para isso.
Sharpe Ratio of trades - Medida de retorno ajustado ao risco do investimento. Acima de 1,0 é bom, mais de 2,0 é muito bom. Mais informações stanford. edu/
wfsharpe / art / sr / sr. htm Cálculo: primeiro retorno percentual médio e desvio padrão dos retornos é calculado. Em seguida, essas duas figuras são anualizadas, multiplicando-as por proporção (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade). Em seguida, a taxa de retorno livre de risco é subtraída (atualmente codificada 5) do retorno médio anualizado e, em seguida, dividida pelo desvio padrão anualizado dos retornos.
Essa janela (acessível no botão Relatório na janela Análise automática) fornece informações muito úteis sobre o desempenho de um sistema de negociação sob o teste. As informações incluídas aqui podem ser personalizadas usando a caixa de diálogo de configurações do teste do sistema.
Explicação de valores:
Lucro líquido total: é o lucro / prejuízo total realizado pelo teste. Inclui o valor de fechamento da posição aberta (se houver).
Retorno por conta: Esse é o lucro / perda total como porcentagem do investimento inicial.
Total de comissões pagas: O valor das comissões pagas durante as negociações.
Ganho / perda de posição aberta: O valor de fechamento da posição aberta que existia no final do teste.
Lucro Buy-and-hold: O lucro / prejuízo total realizado pela estratégia buy-and-hold (incluindo comissão).
Buy-and-hold% return: A estratégia de buy-and-hold total retorna como uma porcentagem do investimento inicial.
Barras em teste: O número de barras testadas (Resumo geral mostra a soma do número de barras em todos os símbolos).
Dias em teste: O número de dias entre a data da primeira barra e a data da última barra (o resumo geral mostra a média aritmética do número de dias em relação à população de símbolos em teste)
Sistema para comprar e manter índice: um índice que mostra quanto melhor / pior é o sistema em comparação com a estratégia de compra e manutenção. Um valor de 0% significa que o sistema fornece o mesmo lucro que a estratégia de compra e manutenção. Um valor de 200% significa que o sistema oferece 200% mais lucro que a estratégia buy-and-hold. Um valor de -50% significa que o sistema dá metade dos ganhos da estratégia buy-and-hold.
% De retorno anual do sistema: Retorno percentual anual composto calculado do sistema (* veja a nota)
Retorno anual B & amp; H%: Retorno percentual anual composto calculado da estratégia de compra e manutenção (* consulte a nota)
Retirada do sistema: O maior mergulho de capital experimentado pelo sistema (em relação ao investimento inicial).
Retirada de B & H: A maior queda de patrimônio experimentada pela estratégia comprar e manter (em relação ao investimento inicial).
Max. rebaixamento do sistema: A maior distância entre o valor de pico da equidade e o seguinte valor mínimo experimentado pelo sistema.
Max. % de redução do sistema: A maior distância percentual entre o valor de pico do patrimônio líquido e o seguinte valor mínimo experimentado pelo sistema.
Max. Retirada de B & H: O maior ponto de distância entre o valor de pico de capital e o seguinte valor mínimo experimentado pela estratégia de compra e manutenção.
Max. Saque em% de B & H: A maior distância percentual entre o valor de pico do patrimônio líquido e o seguinte valor mínimo experimentado pela estratégia comprar e reter.
Saque do comércio: O maior mergulho de capital experimentado por um único comércio (em relação ao preço de entrada do comércio).
Max. drawdown de negociação: O maior ponto de distância entre o valor de pico do patrimônio líquido e o valor residual seguinte experimentado por um único negócio.
Max. trade% drawdown: A maior distância percentual entre o valor de pico do patrimônio líquido e o valor residual seguinte experimentado por um único negócio.
Número total de negociações: o número de negociações (vencedores + perdedores)
Porcentagem lucrativa: o número de negociações vencedoras em comparação com o número total de negociações mostradas como uma porcentagem.
Lucro dos vencedores / Perda de perdedores: quantidade total de dinheiro ganho em vencedores / perdidos em perdedores.
Número total de barras em vencedores / perdedores: o número de barras gastas durante negociações vencedoras / perdedoras.
Maior ganho / perda de negociação: o maior ganhador / perdedor.
Número de barras no maior vencedor / perdedor: o número de barras na maior negociação vencedora / perdida.
Média de ganhos / perdas de negociação: A média de negociações vencedoras / perdedoras (soma de vencedores / perdedores dividida por um número de negociações vencedoras / perdedoras)
Número médio de barras em vencedores / perdedores: A média do número de barras em negociações vencedoras / perdedoras (número total de barras em vencedores / perdedores dividido por um número de negociações vencedoras / perdedoras)
Max consec. vencedores / perdedores: O maior número de negociações vencedoras / perdedoras consecutivas.
Barras fora do mercado: O número de barras para as quais o sistema estava completamente fora do mercado (não era nem longo nem curto). Se você abrir e fechar a posição durante um único dia, mesmo se você não tiver uma posição aberta no mercado aberto e nenhuma posição no fechamento deste dia não for considerada como fora do mercado.
Juros auferidos: O total de juros ganhos entre negócios. Note que o AmiBroker simula os depósitos O / N (durante a noite). Isso significa que se você fechou a posição na segunda-feira e abriu a próxima na terça-feira, você ganha juros por um único depósito de O / N.
Exposição: mostra o quanto você está exposto ao mercado. É uma relação de barras no mercado dividida pelo número total de barras em teste. (O número de barras no mercado é dado pelo número total de barras menos barras fora do mercado)
Risco ajustado ann. retorno: Mostra o retorno anual do sistema (* veja nota) ajustado (dividido) pela exposição de mercado. Se o seu sistema ganhou 10% em um ano com a exposição de 50%, o retorno ajustado seria de 20% (10% / 0,5)
Razão média de ganho / perda média: O valor absoluto da razão entre o ganho médio e a perda média de negociação.
Fator de lucro: O valor absoluto da razão entre o lucro dos vencedores e a perda de perdedores.
Média trade (win & amp; loss): O lucro comercial médio calculado como a soma de vencedores e perdedores dividido pelo número de negociações.
* Nota: Método de cálculo usado para retornos percentuais anuais:
A maior parte do software (incluindo dois dos mais populares pacotes profissionais) usa um método de anualização muito simples baseado na seguinte fórmula:
simple_annualized_percentage_return = percentage_return * (365 / days_in_test);
Infelizmente este método é errado e muito enganador, já que lhe diria que o retorno anual é de 22% quando o sistema ganhou 44% durante dois anos. Este valor é muito otimista. Na verdade, o retorno anual neste caso é de apenas 20%: se o seu investimento inicial for 10000, você ganha 20% durante o primeiro ano, então você recebe 12000 e 20% no segundo ano que dá 14400 = (12000 * 120%). Então, depois de dois anos você ganhou 44%, mas anualmente é de apenas 20%.
O AmiBroker é um dos poucos programas que calcula os retornos anuais corretamente e lhe dará o valor correto de 20%, como mostrado no exemplo acima. A fórmula que o AmiBroker usa para o cálculo do retorno anual é a seguinte:
proper_annualized_perc_return = 100% * ((valor_alvo / valor_ inicial) ^ (365 / days_in_test) - 1)

"Nenhuma perda" sistema de cobertura de recuperação.
Pergunta: Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que quiser em sua conta de US $ 10000 e transformar todas as negociações que você fizer em uma negociação vencedora (de US $ 200 ou US $ 20) ou ter uma pequena chance teórica de perder? na pior das hipóteses?
Alguns traders provavelmente diriam que não, se a sua resposta a esta pergunta também for NO, então tenha um bom dia;) Se sua resposta for SIM ou TALVEZ, então antes de você pular do seu lugar pensando que acabou de encontrar um holly grail of trading , por favor leia atentamente todas as coisas abaixo e faça o download e teste uma versão demo do meu mais novo EA, porque também pode funcionar para você!
Então tudo começou com a seguinte pergunta simples:
"É possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um mecanismo de hedge inteligente capaz de" vencer "o mercado forex? - e também seu corretor"
Aparentemente e surpreendentemente a resposta para essa pergunta é SIM *.
(* = claro, apenas sob certas condições)
Então, para provar a afirmação acima, eu codifiquei um EA que está usando o mecanismo de hedge "vai-e-vem" (não é um sistema de martingale), que explicarei no manual em pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez seja também discutida várias vezes neste fórum. No entanto, eu não consegui encontrar nenhum EA para isso, então eu codifiquei o meu próprio.
Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um "vender" comércio e agora você está esperando para ver o que vai acontecer a seguir. Vamos pensar sobre essa situação por um momento. Com certeza não podemos prever os próximos eventos do mercado com 100% de precisão. Então, o que podemos dizer sobre a direção futura do mercado? A menos que você seja um profissional extremamente experiente, a resposta é: não tanto! No entanto, a única ea única paz de informação confiável, que temos nesse momento, é que o mercado acabará "subindo" ou "descendo". o nível de preço atual. Pode demorar um dia, uma semana ou até um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é necessário!
Podemos aproveitar essa paz de informações confiáveis ​​e usá-la para nossa vantagem. E aqui está como:
A qualquer momento, a qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de "compra" ou "venda" e adicionar várias novas posições antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando a primeira negociação é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), então poderíamos abrir uma nova posição de "compra" e vice-versa. Ao fazer esse hedge, também poderíamos calcular o novo tamanho de Lote necessário para cobrir nosso (s) comércio (s) anteriormente aberto (s) em nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível original de StopLoss! Fazendo alguns cálculos matemáticos simples, podemos facilmente descobrir que os tamanhos de lotes de nossas novas negociações de recuperação não são necessários sempre maiores que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de lote apenas dentro de alguns negócios.
É claro que existem algumas restrições, com base nessa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos garantir que nossos negócios abertos não consumam nossa margem livre, que usaremos para abrir novos negócios em caso de mudança na direção do mercado. Isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta de $ 100000) que precisamos negociar apenas com lotes pequenos, por exemplo: usando mini lotes (0,1 do tamanho padrão), mas também não pequenos (por exemplo: micro lotes) de erros de cálculo introduzidos pelas restrições "MODE_MINLOT e MODE_LOTSTEP". Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir algumas quedas de capital e a margem necessária. Nossos níveis de StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado estiver variando. (A recomendação sábia para variar a condição é sair com o melhor preço e tomar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções imediatas para nossos spreads, slippages e swaps e commissions. Para ajudar o sistema um pouco, também adicionaremos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando o nosso alvo predefinido ForceTakeProfit for atingido.
No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Como sobre os riscos envolvidos neste tipo de negociação? Depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e slippages, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados distantes e garantir que nossa conta tenha FreeMargin suficiente para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não poderá recuperar e sofrerá uma perda. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar.
com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento de negociação desejado. Por favor, tente primeiro em sua conta de demonstração ou em testador de estratégia (99% de modelagem apenas!) Quando as configurações são escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito muito difícil perder dinheiro com este sistema.
Link para este EA:
Link para o manual:
Além disso, os regulamentos dos EUA não permitem cobertura.
@nevar ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. existe algum risco envolvido nessa estratégia de negociação (consulte o manual!), mas quando usado adequadamente, o risco é muito baixo.
@nbtrading: há muitos corretores que permitem a cobertura (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:
@nevar ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. existe algum risco envolvido nessa estratégia de negociação (consulte o manual!), mas quando usado adequadamente, o risco é muito baixo.
@nbtrading: há muitos corretores que permitem a cobertura (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:
Isso não significa muito para os residentes dos EUA (que muitos corretores permitem a cobertura), a menos que eles queiram ser alvos da lei. De qualquer forma. obrigado.
@nevar ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!)
'' Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que quiser em sua conta de $ 10000 e transformar todas as negociações que você fizer em uma transação vencedora? '
esta é a sua reivindicação inicial, agora você está dizendo "há algum risco envolvido nesta estratégia de negociação".
Se você não gosta dessa estratégia, ok pule esta discussão e vá em frente, não perca tempo aqui. Eu te desejo o melhor.
Este é um fórum, é livre para dizer qualquer coisa ou você pode salvar o universo com uma estratégia livre, por isso não se ofenda. Tudo de bom.
Parece interessante, vai passar por isso ..
Obrigado por compartilhar.
Eu estava pensando em como melhorar ainda mais esse sistema e acho que consegui fazer isso. Portanto, o principal problema ocorre durante as condições de mercado. Então, o EA continuará abrindo posições de compra e venda toda vez que o preço cruzar os níveis da linha de recuperação. Na pior das hipóteses, poderia abrir até 10 posições (ou até mais). Isso destruirá totalmente o nível de FreeMargin e apresentará um risco de ciclo de "recuperação inacabada". Então minha ideia.
foi introduzir um mecanismo de “destino de recuperação em movimento”. A ideia é mudar os níveis de recuperação para mais perto do mercado, cada vez que um novo mercado de recuperação é aberto. Ao fazer isso, o EA estaria visando níveis de recuperação mais baixos e mais baixos e isso aumentaria a chance de recuperação bem-sucedida.
Para testar este sistema de recuperação melhorado, o EA (versão 01.1) está programado para entrar no mercado quase aleatoriamente, onde cada nova decisão de entrada no mercado é baseada apenas nas informações da vela anterior e uma nova posição é automaticamente aberta quando a negociação anterior grupo comercial) está fechado. A lógica de entrada é:
Este é obviamente o algoritmo de entrada mais idiota de sempre, então normalmente sua conta seria eliminada em vários dias. Esse tipo de negociação terminaria em uma caminhada aleatória em direção à linha de $ 0. Então, vamos fazer um backtest de 2007 até agora e ver se esse sistema pode sobreviver ao teste aleatório do pior caso.
- depósito inicial de $ 10000.
- Configurações do EA: consulte o relatório do testador.
- Dados dukascopy 2007-2014 são usados.
- spread fixo de 3pips (para simular o spread do meu corretor)
- backtest realizado usando tickdata com 99% de qualidade de modelagem, isso é extremamente importante, pois os resultados são muito.
sensível a pequenas alterações de preço.
- back tester definido para o modo "todos os ticks".
Relatório do testador de estratégia:
Link para a declaração completa:
Então, como você pode ver, aparentemente esta estratégia pode suportar até 7 anos de negociação aleatória! Pessoalmente acho que é, um resultado muito bom.
p. s .: Vou postar a versão atualizada do EA 01.1 o mais rápido possível.
O que nbtrading estava tentando dizer-lhe que os residentes dos EUA não podem usar esse EA. Eles são obrigados pela lei a usar corretores regulamentados dos EUA, e os regulamentos dos corretores dos EUA proíbem a cobertura de um único símbolo (entre outras coisas)

Relatório de teste.
Você pode visualizar um relatório detalhado no campo & quot; Resultados & quot; aba.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis no relatório de teste:
Qualidade do histórico - esse valor caracteriza a qualidade dos dados de preço usados ​​para testes. É determinado como uma proporção percentual de dados corretos e incorretos de um minuto. Barras com spread zero ou volume igual a 1 com diferentes valores de OHLC são consideradas incorretas. As lacunas do histórico também são consideradas dados incorretos. Dependendo do tamanho, o período de teste é dividido em 1 - 199 intervalos. A qualidade do histórico é determinada para cada um deles separadamente. Os intervalos de tempo são mostrados em cores diferentes no indicador gráfico da qualidade do histórico (o tom mais claro de verde significa a melhor qualidade, a cor vermelha representa intervalos com a qualidade inferior a 50%). Barras - o número de barras geradas para o símbolo de teste; Carrapatos - o número de carrapatos modelados durante o teste; Símbolos - o número de símbolos, para os quais as informações foram solicitadas pelo Expert Advisor durante os testes; Depósito Inicial - depósito inicial para teste; Retirada - a quantia de dinheiro retirada por um Expert Advisor durante o teste. Este campo não é exibido se não houver operações de retirada; Lucro líquido total - o resultado financeiro de todos os negócios. Lucro Bruto - a soma de todas as negociações lucrativas em termos de dinheiro; Perda Bruta - a soma de todos os negócios perdidos em termos de dinheiro; Desembolso do saldo Absoluto - saldo abaixo do valor do depósito inicial; Drawdown de Saldo Máximo - a maior queda de saldo em relação ao máximo local na moeda de depósito e como porcentagem do depósito; Retirada de Saldo Relativa - a maior queda de saldo em relação ao máximo local de saldo em porcentagens e o valor monetário apropriado; Equity Drawdown Absolute - a maior queda do patrimônio líquido abaixo do depósito inicial; Equity Drawdown Maximal - a maior queda do patrimônio líquido em relação ao máximo local na moeda de depósito e como porcentagem do depósito; Equity Drawdown Relative - a maior queda do patrimônio líquido em relação ao máximo local de participação em porcentagens e o valor monetário apropriado; Fator de lucro - relação entre o lucro bruto e a perda bruta. Um valor de um significa que esses parâmetros são iguais; Fator de Recuperação - o valor reflete o grau de risco da estratégia, ou seja, a quantia de dinheiro arriscada pelo Expert Advisor para obter o lucro obtido. É calculado como o rácio entre o lucro ganho e o levantamento máximo; AHPR - média aritmética de um comércio (variação de porcentagens). Média aritmética de mudanças patrimoniais por negociação. A média aritmética costuma superestimar a rentabilidade de um sistema de negociação em comparação com a média geométrica. Se o significado geométrico implica a multiplicação dos resultados de cada negociação, a média aritmética apenas os soma. O valor em porcentagem é dado entre parênteses. É positivo se o sistema de negociação for lucrativo. O valor negativo significa que o sistema está perdendo. GHPR - média geométrica de um trade (variação de porcentagens). A média geométrica mostra quantas vezes o capital mudou após cada negociação em média. A mudança relativa de patrimônio é frequentemente uma estimativa mais objetiva do que o retorno esperado. A mudança de capital nas porcentagens é dada entre parênteses. Um número negativo entre parênteses significa que, em média, o capital é reduzido em cada negociação. Resultado esperado - um valor calculado estatisticamente mostrando o retorno médio de um negócio. Além disso, considera-se exibir o retorno esperado do próximo negócio; Índice de Sharpe - esta relação caracteriza a eficiência e a estabilidade de uma estratégia. Ele reflete a razão entre o lucro médio aritmético do tempo de espera da posição e o desvio padrão dele. A taxa livre de risco, que é o lucro obtido com os fundos de depósito bancário apropriados, também é levada em conta aqui; Correlação LR - correlação de regressão linear. Um gráfico de equilíbrio é uma linha quebrada, que pode ser aproximada por uma linha reta. Para encontrar as coordenadas da linha reta, o método dos mínimos quadrados é aplicado. A linha recta resultante é denominada "regressão linear". e permite estimar o desvio dos pontos do gráfico de balanço a partir da regressão linear. A correlação entre o gráfico de equilíbrio e a regressão linear permite estimar o grau da variabilidade de capital. Os picos e vales menos acentuados na curva de equilíbrio, quanto mais próximo o valor do parâmetro for 1. Valores próximos de zero significam a natureza aleatória da negociação. LR Standard Error - o erro padrão do desvio de balanceamento da regressão linear. Este índice é usado para estimar o desvio do gráfico de saldo da regressão linear em termos monetários. Faz sentido apenas comparar sistemas com condições iniciais semelhantes (os mesmos valores da equidade inicial). Quanto maior o valor, mais o equilíbrio se desvia de uma linha reta. Margin Level - nível mínimo de margem em termos percentuais registrados durante o teste; Z-Score - teste em série (a probabilidade de correlação entre negociações). O teste em série permite estimar o grau de correlação entre as negociações e avaliar se o histórico da negociação inclui mais / menos períodos consecutivos de lucros / perdas do que a distribuição normal implica. A correlação detectada permite aplicar os métodos de gerenciamento de dinheiro e / ou alterar o algoritmo do sistema de negociação para maximizar o lucro e / ou remover a dependência. Ambos, não encontrar a correlação real e encontrar uma correlação inexistente entre os negócios, são perigosos. O escore Z indica desvio da distribuição normal no sigma. Um valor acima de 3 indica que uma vitória será seguida por uma perda com a probabilidade de 3 sigma (99,67%). Um valor abaixo de -3 indica que uma vitória será seguida por uma vitória com a probabilidade de 3 sigma (99.67%). OnTester Result - um valor retornado pela função OnTester no Expert Advisor como resultado do teste. Corresponde ao critério personalizado de otimização; Total de Negociações - o número total de negociações (ofertas resultaram na fixação de um lucro / perda); (Total Deals) - o número total de negócios; Short Trades (won%) - número de negócios que resultaram em lucro da venda de um instrumento financeiro e porcentagem de operações de curto prazo lucrativas; Long Trades (won%) - número de negócios que resultaram em lucro da compra de um instrumento financeiro e porcentagem de negócios longos lucrativos; Lucro comercial (% do total) - a quantidade de negócios rentáveis ​​e sua porcentagem no total de negócios; Negociações com Perdas (% do total) - a quantidade de negociações perdidas e sua porcentagem no total de negócios; Maior lucro nos negócios - o maior lucro de todos os negócios rentáveis; Maior perda de comércio - a maior perda de todas as operações deficitárias; Comércio de lucro médio - o valor médio de lucro por comércio (o total de lucros dividido pelo número de negociações vencedoras); Negociação com perda média - o valor médio da perda por operação (o total de perdas dividido pelo número de negócios perdidos); Máximo de vitórias consecutivas ($) - a mais longa série de negociações vencedoras e seu lucro total; Perdas consecutivas máximas ($) - a mais longa série de negociações perdidas e sua perda total; Lucro consecutivo máximo (contagem) - o lucro máximo de uma série de negociações lucrativas e a quantidade de negociações lucrativas nesta série; Perda consecutiva máxima (contagem) - a perda máxima de uma série de negociações perdedoras e o número de negociações perdidas nele; Média de vitórias consecutivas - o número médio de negociações vencedoras em séries lucrativas; Média de perdas consecutivas - o número médio de negociações perdedoras na perda de séries. Correlação (Lucros, MFE) - correlação entre retornos e MFE (Maximum Favorable Excursion, tamanho máximo de um lucro potencial ocorrido durante o tempo de vida de uma posição). Cada posição teve seu lucro máximo e perda máxima entre abertura e fechamento. MFE mostra lucro na excursão favorável do preço. Cada posição tem seu resultado e dois parâmetros - MFE e MAE (excursão adversa máxima, tamanho máximo de uma perda potencial ocorrida durante o tempo de vida de uma posição). Assim, cada posição pode ser desenhada em um plano onde MFE é plotado ao longo do eixo X, o resultado é plotado ao longo do eixo Y. Resultados próximos ao MFE significam o uso mais completo da excursão de preço favorável. Uma linha reta no gráfico mostra a aproximação por função Profit = A * MFE + B. Correlação (Lucros, MFE) permite estimar a relação entre os lucros / perdas e o MFE. Valores próximos de 1 significam que os negócios se encaixam bem na linha de aproximação. Valores próximos de zero significam correlação fraca. O MFE caracteriza a capacidade de realizar lucros potenciais. Correlação (Lucros, MAE) - correlação entre os resultados e o MAE (Maximum Adverse Excursion). Cada posição alcançou seu lucro máximo e perda máxima entre abertura e fechamento. O MAE mostra a perda durante a excursão adversa do preço. Cada posição tem seu resultado e dois parâmetros - MFE e MAE. Assim, cada posição pode ser desenhada em um plano onde MAE é plotado ao longo do eixo X, o retorno é plotado ao longo do eixo Y. Resultados próximos ao MAE significam a proteção mais completa contra a excursão de preços adversos. Uma linha reta no gráfico mostra a aproximação por função Profit = A * MAE + B. A Correlação (Lucros, MAE) permite estimar a relação entre os lucros / perdas e o MAE. Valores próximos de 1 significam que os negócios se encaixam bem na linha de aproximação. Valores próximos de zero significam correlação fraca. O MAE descreve o levantamento durante a vida útil da posição e melhor caracteriza o uso de Stop Loss de proteção. Correlação (MFE, MAE) - correlação entre MFE e MAE. Mostra correlação entre duas linhas de características. O valor ideal é 1 - aproveitamos ao máximo o lucro e protegemos a posição durante toda a sua vida útil. Um valor próximo de zero indica que praticamente não há correlação. Tempo mínimo de retenção de posição - um tempo mínimo entre abrir uma posição e fechá-la completamente. O fechamento completo de uma posição é sua eliminação total; o valor calculado não leva em conta fechamento parcial ou inversão de posição. Tempo máximo de retenção de posição - um tempo máximo entre abrir uma posição e fechá-la completamente. Tempo médio de permanência de posição - o tempo médio entre a abertura de uma posição e o fechamento completo durante o teste.
Se as operações de retirada forem realizadas em um Expert Advisor durante o teste / otimização, as taxas de redução serão calculadas levando-se em conta essas operações.
Os valores de redução calculados antes da retirada são memorizados pelo programa. Durante a retirada, seu cálculo será reiniciado com base nos valores atuais de saldo e patrimônio líquido. Se os novos valores de redução calculados forem maiores que os salvos anteriormente, o programa lembrará esses novos valores. Portanto, o maior valor de redução é incluído no relatório final.
Os diagramas a seguir estão disponíveis no relatório de teste:
Entradas por horas.
Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por horas. As cores das barras do diagrama marcam as sessões de negociação: asiático (amarelo), europeu (verde) e americano (vermelho).
Entradas por dias da semana.
Este diagrama mostra a distribuição de ofertas de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por dias da semana.
Entradas por mês.
Este diagrama mostra a distribuição dos negócios de entrada no mercado (abertura, aumento e reversão de posições) por meses.
Lucros e perdas por horas.
Este diagrama mostra a distribuição dos negócios de saída de mercado (fechamento, fechamento parcial e reversão de posições) por horas. As cores das barras do diagrama mostram transações lucrativas (azuis) e perdidas (vermelhas).
Lucros e perdas por semana.
Este diagrama mostra a distribuição dos negócios de saída do mercado (fechamento, fechamento parcial e reversão de posições) por dias da semana. As cores das barras do diagrama mostram transações lucrativas (azuis) e perdidas (vermelhas).
Lucros e perdas em meses.
Este diagrama mostra a distribuição dos negócios de saída de mercado (fechamento, fechamento parcial e reversão de posições) por meses. As cores das barras do diagrama mostram transações lucrativas (azuis) e perdidas (vermelhas).
Posições são plotadas como pontos no gráfico de MFE (Maximum Favorable Excursion) - Lucros. Valores de ambos os eixos são fornecidos na moeda de depósito. Além do valor de lucro de cada posição, incluindo swaps plotados ao longo do eixo Y, o gráfico mostra o lucro máximo possível durante o tempo de espera da posição. Permite estimar a qualidade da proteção do lucro do papel (não realizado).
Embora a distribuição de pontos ao longo do gráfico forneça uma imagem do sistema de negociação, uma regressão linear, que é a aproximação por mínimos quadrados, é dada para uma avaliação objetiva. Idealmente, a linha deve ir em um ângulo de 45 graus.
Posições são plotadas como pontos no gráfico de MAE (Máxima Adversa Excursão) - Lucro. Valores de ambos os eixos são fornecidos na moeda de depósito. Além do valor de lucro de cada posição, incluindo swaps plotados ao longo do eixo Y, o gráfico mostra o maior drawdown durante o tempo de espera da posição. Permite estimar as negociações em termos de outstaying de drawdown.
Embora a distribuição de pontos ao longo do gráfico forneça uma imagem do sistema de negociação, uma regressão linear, que é a aproximação por mínimos quadrados, é dada para uma avaliação objetiva. Quanto menos negociações com valores negativos de X (MAE), melhor. A análise gráfica ajuda a estimar a perda máxima tolerada, após o que a possibilidade de obter lucro é muito pequena (se a análise for realizada para um par de moedas e em pontos).
Lucro e posição segurando distribuição de tempo.
Pontos traçados no gráfico Profit - Time indicam posições. O gráfico exibe uma correlação entre o tempo de espera da posição e o lucro obtido como resultado do fechamento. Valores no eixo do tempo podem ser dados em segundos, minutos ou horas, dependendo da escala requerida. O lucro é exibido na moeda de depósito. O tempo de espera da posição é calculado como o tempo desde a abertura até o fechamento completo. O fechamento completo de uma posição é sua eliminação total; o valor calculado não leva em conta fechamento parcial ou inversão de posição.

Teste de Estratégia.
O Strategy Tester permite testar e otimizar as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um Expert Advisor com parâmetros iniciais é executado uma vez nos dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros, o que permite selecionar a combinação mais adequada dos mesmos.
O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda, que permite testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente as informações de todos os símbolos usados ​​na estratégia de negociação, portanto, não é necessário especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.
O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis no computador. O teste e a otimização são realizados usando agentes de computação especiais que são instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo dos passes de otimização.
Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Testador de Estratégia pode acessar a Rede em Nuvem MQL5. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.
Além do teste e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Esse recurso permite testar facilmente a operação de versões de demonstração de indicadores baixados do Market.
Como testar
O teste de um Expert Advisor é sua execução única com parâmetros fixos usando dados históricos de preços. Ele permite que você teste como a estratégia funciona antes de usá-la em um mercado real.
Assista ao vídeo: Como testar Expert Advisors e Indicadores antes da compra.
Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no Market. Todos os produtos no Market são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para detalhes.
Como selecionar um robô de negociação para teste.
Clique em & quot; Teste & quot; no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navegador.
Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.
Ative os Símbolos Necessários no Market Watch para Expert Advisors Multi-Moeda.
O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que negociam vários símbolos. Esses robôs de negociação são convencionalmente chamados Expert Advisors de várias moedas.
O testador faz o download automático do histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de negociação!) Durante a primeira chamada dos dados do símbolo. Apenas os dados do histórico de preços perdidos são baixados adicionalmente do servidor de negociação.
Antes de começar a testar um Consultor Especialista em várias moedas, ative os símbolos necessários para teste no Market Watch. Abra o menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilitar os instrumentos necessários.
Escolhendo Parâmetros de Teste.
Antes de iniciar o teste, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô de negociação, o período e o modo.
Símbolo e período.
Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o acionamento de eventos OnTick () contidos nos Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código do Expert Advisor que usam os parâmetros do gráfico atual (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico ao qual o Expert Advisor está anexado deve ser selecionado aqui.
Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.
O recurso específico do testador é que ele também faz download de alguns dados antes do período especificado (para formar nada menos que 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais serão baixados.
Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (isso é especialmente significativo para os períodos de tempo mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados do histórico existente, a data de início do teste será ser deslocado automaticamente. Uma mensagem apropriada é adicionada ao diário do Strategy Tester.
Esta opção permite verificar os resultados do teste para evitar ajustes a determinados intervalos de tempo. Durante o teste de encaminhamento, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de encaminhamento selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste de encaminhamento).
A primeira parte é o período de back testing. É o período de adaptação da operação do Expert Advisor. A segunda parte é o teste direto, durante o qual os parâmetros selecionados são verificados.
O testador de estratégias permite que você emule atrasos de rede durante uma operação do Expert Advisor para aproximar os testes das condições reais. Um certo atraso de tempo é inserido entre a colocação de uma solicitação de negociação e sua execução no testador de estratégia. Desde o momento do envio de um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite avaliar como a velocidade de processamento da negociação afeta os resultados da negociação.
No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta do EA a uma recotagem do servidor de negociação. Se a diferença entre os preços solicitados e os de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, o EA receberá uma recotagem.
Por favor, note que os atrasos funcionam apenas para negociações realizadas por um EA (fazer pedidos, alterar os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se um EA usa pedidos pendentes, os atrasos são aplicados apenas a colocar um pedido, mas não a sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso de rede).
Nesse modo, todas as ordens são executadas a preços solicitados sem recotações. O modo é usado para verificar um EA em condições "perfeitas".
Este modo permite testar um EA em condições próximas às reais. O valor de atraso é gerado da seguinte maneira: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - esse é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo será selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.
Assim, a possibilidade de um atraso de 0 a 8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9 a 18 segundos é de 10%.
Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de negociação e permite que você defina esse valor como um atraso no testador, para que você possa testar um robô nas condições mais próximas das reais quanto possível.
Modo de geração de carrapatos.
Selecione um dos modos de geração de ticks:
Cada tick é o modo mais preciso, mas também o mais lento. Ele emula todos os carrapatos. Cada tick baseado em ticks reais é o mais próximo possível das condições reais. Ele usa ticks reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. Emulação não é executada. Dados de carrapato têm tamanho maior. Baixá-lo pode levar um bom tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de cada barra de minuto são emulados. Preços abertos apenas - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, mas apenas o preço aberto é usado para teste / otimização. Cálculos matemáticos - neste modo o testador não faz o download de dados históricos e informações sobre símbolos, assim como não gera ticks. Apenas as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos, onde a seleção de parâmetros é necessária.
Para mais informações sobre a geração de ticks, leia a seção apropriada.
Depósito inicial e alavancagem.
Especifique o valor do depósito inicial usado para teste e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavancagem para testes e otimização.
Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador usará apenas esses dados de histórico. O testador faz o download automático de informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes do início do teste / otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo do gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode levar um bom tempo se a conexão com a Internet for lenta. O download de todos os dados é realizado uma vez, somente as informações que faltam são baixadas durante as próximas partidas. Apenas os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e a otimização. O teste começa e termina às 00:00.00m. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização é incluída no período de teste, enquanto a data final não é incluída. O teste termina no último tick da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data final, que é maior do que a atual. Nesse caso, o teste será realizado até a data atual (sem incluí-lo).
Seleção de parâmetros de entrada.
Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do Expert Advisor, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel usados ​​para análise de mercado e tomada de decisões, etc.
Especifique um valor para cada parâmetro de entrada.
Conjuntos de parâmetros. Você pode a qualquer momento retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:
Para salvar os parâmetros como um arquivo de configuração no seu computador, clique em & quot; Salvar & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em & quot; Salvar versão & quot ;. Essas predefinições salvas estarão disponíveis no link & quot; Carregar versão & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.
Iniciando o teste.
Para começar a testar, clique em & quot; Iniciar & quot; na guia & quot; Configurações & quot; aba. O progresso do teste é exibido à esquerda.
Onde exibir os resultados do teste.
Os resultados de um teste do Expert Advisor são exibidos nas guias & quot; Resultado & quot; e "Gráfico".
Relatório de teste.
Resultados detalhados do teste são exibidos no campo "Resultado" aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e o número de negociações, além de muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.
Gráficos adicionais visualizam a distribuição do número e sucesso das operações de trading por horas, dias e meses, bem como descrevem o parâmetro de risco da estratégia de negociação.
Veja a seção do relatório de testes para detalhes.
Gráfico de teste.
No gráfico & quot; guia, você pode determinar visualmente como o Expert Advisor realizou com sucesso o instrumento selecionado no intervalo de tempo selecionado.
A curva de equilíbrio (linha azul) e a curva de capital (verde) são mostradas na área principal da aba. As datas são mostradas na escala horizontal, os valores de equilíbrio / patrimônio são mostrados na escala vertical. A parte inferior da guia apresenta um histograma da carga no depósito, que é calculado como a razão entre margem e patrimônio líquido (margem / patrimônio líquido).
Os valores de saldo são mostrados no gráfico cada vez que eles são alterados (quando uma posição é fechada), os valores de patrimônio são mostrados adicionalmente com uma certa periodicidade entre as alterações de saldo. Ao testar em contas com o modelo de gerenciamento de risco cambial, o gráfico mostra apenas o patrimônio, enquanto o saldo e a carga do depósito não são mostrados. O status de negociação dessas contas é avaliado com base no nível de patrimônio líquido. O saldo mostra apenas a quantia de dinheiro na conta e ignora os ativos e passivos do trader. A carga de depósito (margem / patrimônio líquido) não é exibida, porque na modalidade de cálculo de câmbio a margem é igual ao valor atual descontado do ativo / passivo, e muda junto com o patrimônio líquido.
Progresso do teste no Journal.
O progresso do teste é reflectido no "Jornal". Além disso, as mensagens do Expert Advisor são adicionadas ao Journal. No modo de teste visual, o progresso do teste pode ser visto diretamente no gráfico.
Progresso de teste em um gráfico.
Assim que o teste terminar, você poderá abrir o gráfico no qual o Expert Advisor foi testado (símbolo e período selecionados). Clique em & quot; Carta Aberta & quot; no menu de contexto do item "Resultado" aba. Todas as transações realizadas pelo Expert Advisor durante o teste são mostradas no gráfico. Se um template chamado tester. tpl estiver disponível em folder / profiles / templates da plataforma de negociação, ele será aplicado ao gráfico aberto. Se o modelo não estiver disponível, o padrão será usado (default. tpl).
Se o Expert Advisor testado usar indicadores, que são executados no símbolo e período de teste, eles também serão exibidos no gráfico. No entanto, se o descarregamento forçado de um indicador (a função IndicatorRelease) for implementado no código-fonte do Expert Advisor, ele não será exibido no gráfico.
Testando um robô de negociação em um período não otimizado.
O teste direto é a execução repetida do Expert Advisor em um período de tempo diferente. Esse recurso permite que você evite a adaptação de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.
Para iniciar o teste de encaminhamento, no campo Encaminhar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:
Nenhum teste direto não é usado; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste direto; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste forward; 1/4 - um quarto do período especificado é usado para o teste direto; Personalizado - especifique o dia de início do teste de encaminhamento manualmente.
Sempre a segunda parte (mais recente) do período total é tomada para o teste avançado. A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.
Quando o teste de encaminhamento está ativado, a peça selecionada é separada do período especificado no campo & quot; Data & quot; campo. A primeira parte é o período de back testing, e o segundo é o período de testes futuros.
Os resultados do teste de encaminhamento são exibidos na aba separada "Encaminhar". A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.
Teste Visual.
No Strategy Tester da plataforma de negociação, você pode testar Expert Advisors e indicadores no modo visual. Este modo permite visualizar exatamente como o Expert Advisor realiza operações de negociação durante o backtesting. Cada negociação é exibida no gráfico de um símbolo financeiro.
Para ativar o teste visual, selecione & quot; Visualização & quot; nas configurações:
O teste visual não está disponível quando a otimização está ativada. O teste visual só pode ser executado em agentes locais. Se um agente remoto for selecionado para teste, escolha um local usando o campo & quot; Selecione & quot; comando em seu menu de contexto.
O teste visual é executado em uma nova janela, que simula uma plataforma de negociação separada: ele contém gráficos, Market Watch e a janela Caixa de ferramentas, onde você pode visualizar as operações de negociação e o Diário.
Controle do processo de teste.
Para pausar, acelerar ou desacelerar o teste, use a barra de ferramentas. Você também pode pular para uma data específica do teste.
Você pode controlar convenientemente o processo de teste através de teclas de atalho, combinações são listadas ao lado dos comandos do menu.
Monitorando o Expert Advisor testando em um gráfico.
O principal objetivo deste tipo de teste é a análise visual do desempenho do Expert Advisor. Um gráfico é gerado em tempo real com base em dados históricos de preços emulados. Operações de robôs de negociação são exibidas neste gráfico.
As operações de negociação são exibidas como ícones (uma transação de compra) e (uma oferta de venda). Uma linha pontilhada é exibida entre entradas e saídas de mercado.
Você pode alterar a aparência de um gráfico, mostrar indicadores ou objetos gráficos usando modelos. Para que um modelo seja aplicado, seu nome deve corresponder ao nome do Expert Advisor testado, por exemplo, ExpertMACD. tpl. O modelo deve ser colocado em folder / profiles / templates da plataforma de negociação. Uma lista de símbolos disponíveis no modo de gráfico é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor. O cronograma do gráfico não pode ser alterado. O período selecionado nas configurações é usado para o gráfico de teste principal. Períodos solicitados pelo Expert Advisor são usados ​​para outros símbolos. Para alternar entre símbolos, use o botão & quot; Visualizar - Gráficos & quot; cardápio.
Exibindo dados de preço no Market Watch.
A janela Market Watch mostra os preços gerados durante o teste. É semelhante ao Market Watch da plataforma de negociação, mas tem algumas características específicas. Para mostrar / ocultar esta janela, use o comando Market Watch no menu View ou pressione Ctrl + M.
A guia Símbolos apresenta as informações de preço atual de instrumentos financeiros. A lista de símbolos exibidos é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor.
A guia Carrapatos contém um gráfico de preços gerados durante o teste. O número de ticks exibidos é limitado a 64.000.
Visualizando detalhes de barras e valores indicadores na janela de dados.
A janela de dados exibe informações sobre os preços (OHLC), data e hora de uma barra, spread, volume e indicadores. Aqui você pode encontrar rapidamente informações sobre uma determinada barra e indicadores aplicados em um ponto selecionado do gráfico. A janela pode ser ativada ou desativada clicando em & quot; Janela de dados & quot; no menu Exibir ou pressionando Ctrl + D.
A parte superior da janela contém o nome de um instrumento financeiro e o período do gráfico. Informações sobre a posição atual do cursor no gráfico são mostradas abaixo. As informações sobre indicadores abertos em subjanelas separadas são mostradas em blocos separados.
Visualizando detalhes de negociações na Caixa de Ferramentas.
Para um estudo detalhado dos negócios realizados pelo Expert Advisor, use a janela Caixa de Ferramentas. Tem várias abas com as seguintes informações:
Posições abertas atuais e pedidos pendentes O histórico de pedidos e ofertas O histórico de solicitações de negociação do Expert Advisor, incluindo solicitações para modificar pedidos pendentes, nível de parada de posições, etc.
Informações sobre parâmetros de operação de negociação estão disponíveis nas seções Comércio e Histórico.
Detalhes adicionais sobre testes estão disponíveis no Journal. Ele contém informações sobre testes e ações do Expert Advisor realizado durante o teste.
Enquanto o visualizador estiver aberto, os logs dos agentes de teste não serão enviados para o Testador de Estratégia da plataforma de negociação. No entanto, eles podem ser visualizados através da plataforma de negociação usando os & quot; Revistas locais de agentes locais & quot; comando no menu de contexto.
Indicadores de teste no modo visual.
O modo de teste visual permite monitorar o comportamento dos indicadores nos dados históricos. Esse recurso permite que você teste facilmente um indicador antes de comprá-lo no Market. Faça o download da versão demo gratuita e execute o indicador no Strategy Tester.
Selecione o tipo do programa & quot; Indicadores & quot ;, selecione o indicador e clique em & quot; Iniciar & quot ;. O modo de visualização é ativado automaticamente. O resto dos parâmetros são definidos da mesma maneira, como durante o teste de robôs de negociação.
O comportamento do indicador é mostrado em um gráfico, que é plotado com base em uma sequência de ticks simulados no testador.

Sobre o teste de estratégia.
Ganho Anualizado%
O ganho percentual total gerado pela estratégia de negociação expressa como um valor anual. Ganho Anualizado% é a Taxa de Crescimento Anual Composta, ou CAGR. O CAGR fornece uma taxa média de retorno suavizada, como se o patrimônio inicial fosse composto anualmente.
Média de barras retidas.
O número médio de barras mantidas por negociação.
Média de dias retidos por transação.
O número médio de dias que as negociações da estratégia simulada foram mantidas.
Perda Média% Por Negócio.
A perda percentual média das negociações da estratégia simulada.
Perda média por comércio.
A perda média dos negócios de estratégia simulada.
Lucro Médio% Por Trade.
O lucro percentual médio das negociações da estratégia simulada.
Lucro Médio Por Negociação.
O lucro médio dos negócios de estratégia simulada.
O número de barras (intervalo) em que a negociação foi realizada. O intervalo de barras irá variar com base na frequência de tempo usada. Ambas as barras de entrada e saída contam em "barras retidas".
Buy and Hold (BH) é uma estratégia de negociação simulada em que um título é comprado no aberto do próximo dia de mercado desde o início do período de teste e mantido até o final do período de teste. Em vários Performance Visualizers, o Strategy Testing exibe os resultados da estratégia BH para comparação com sua estratégia de teste.
Benchmark Compre e mantenha.
Como alternativa ao padrão Buy & amp; Segure a estratégia, você pode especificar um único símbolo de referência, como um índice ou outro símbolo, para o botão Comprar & amp; Mantenha a comparação. Especifique o símbolo de qualquer conjunto de dados na caixa de texto Comprar e manter referência de referência na janela Configurações. Aplica-se a testes de estratégia de símbolo único ou estratégia multi-símbolo.
Dividendos Recebidos.
A quantia total em dinheiro de dividendos recebidos durante o período de teste.
Capital final.
A quantia de capital simulado no final do período de teste simulado que inclui o capital do valor de fechamento de Posições Abertas no final do teste.
O percentual total de capital simulado que foi investido em posições pela estratégia de negociação e exposto ao mercado ao longo do StrategyTest simulado.
Data de entrada / saída.
As datas em que a posição foi aberta e fechada.
Preço de entrada / saída.
O preço a que a posição foi aberta e fechada.
Dólares Fixas.
Dá a cada posição uma quantia em dólar igual para cada negociação. Isso se aplica ao modo Raw Profit e ao modo Portfolio Simulation.
Se Fixed Dollar for selecionado, a estratégia padrão Buy & Hold determina o número de ações dividindo o preço de fechamento da primeira barra no valor designado. Em ambos os casos, as Posições são tomadas ao preço de abertura da segunda barra.
Ações Fixas.
Atribui um número especificado de ações (ações) a uma posição.
Lucro Bruto (Perda)
O lucro total gerado pelos negócios vencedores e a perda total gerada pelos negócios perdedores, menos as comissões. Negociações abertas não estão incluídas no lucro bruto.
Perdendo Trades.
O número de negociações de estratégia simuladas que geraram um resultado de equilíbrio ou uma perda.
A porcentagem de negociações de estratégia simulada que gerou um resultado de equilíbrio ou uma perda.
A porcentagem máxima de excursão adversa (MAE%) do comércio. MAE% é a maior perda intradiária que a estratégia sofreu durante o período de tempo selecionado.
Fator de Margem.
O Strategy Testing usa um cálculo simplificado de margem, que é o seguinte:
Suponha que MF represente o fator de margem. Quando ativado, a quantidade de poder de compra para novas compras é calculada da seguinte forma:
BuyingPower = (MF-1) * Patrimônio Líquido) + Caixa, onde Patrimônio Líquido é o Patrimônio da Carteira total e Dinheiro é a quantidade de dinheiro livre disponível para compras.
Compre & amp; O Hold assume o risco de margem total e paga a taxa de empréstimo de margem na simulação da carteira.
Defina Fator de Margem para uma proporção maior que 1: 1 para permitir que um teste de Estratégia peça dinheiro emprestado para novas compras, quando necessário.
A porcentagem máxima de excursão favorável (MFE%) do comércio. MFE% mede o maior lucro intradiário que a estratégia ganhou dentro do período de tempo selecionado.
Margem Juros Pagos.
O montante total de juros pagos por empréstimos de margem durante o período de teste da Estratégia.
Máximo de posições abertas simultâneas.
O maior número de posições abertas de uma só vez para uma determinada estratégia.
Máximo Consecutivo.
O número máximo de negociações vencedoras e perdedoras consecutivas geradas pela estratégia, com base no período de tempo selecionado.
Desembolso Máximo.
O maior declínio alto a baixo no capital simulado durante o período de teste. O Max Drawdown é o maior pico para o declínio do dólar na curva de patrimônio do sistema.
% De redução máxima
O maior declínio percentual alto a baixo na equidade simulada durante o período de teste. O Max Drawdown% é o maior declínio percentual de pico a vale na Curva de Capital do sistema com base no preço de fechamento.
Data máxima de rebaixamento.
Data em que o rebaixamento máximo [do dólar] foi realizado.
Max Drawdown% Date.
Data em que o Max Drawdown% foi realizado. Por favor, note que a data em que ocorreu o Max Drawdown% não é necessariamente a mesma que a Data de Rebaixamento do Max [Dollar].
Lucro líquido.
O lucro total em dólar gerado. Esta é a soma dos lucros líquidos, reduzidos por comissões, para cada comércio gerado pelo sistema. Observe que, no modo Lucro bruto, usando um tamanho de posição fixo para cada negociação, é possível comparar de maneira mais justa o desempenho da estratégia com o de Buy & amp; Aguarde.
Lucro líquido %
O ganho percentual total gerado pela estratégia de negociação, expresso como um acúmulo de Capital inicial.
Número de negócios.
O número de negociações simuladas que foram geradas pela estratégia ao longo do teste de Estratégia.
Relação de pagamento.
Payoff Ratio é o lucro médio percentual do sistema por negociação dividido pela perda percentual média por negociação.
Porcentagem de capital.
Permite dimensionar os tamanhos das posições com base nas alterações no nível geral de patrimônio da carteira.
Especifique a porcentagem do patrimônio total da conta que cada posição deve assumir. O patrimônio da conta é baseado no dinheiro disponível mais o valor dos alertas de comércio aberto. Depois que esse valor é determinado, o dimensionamento do comércio prossegue nas mesmas linhas que a opção de dólar fixo.
Por exemplo, suponha que você queira que cada nova posição valha 10% do patrimônio da sua conta. Se o patrimônio da conta fosse de US $ 50.000 no momento em que seu script gerasse um sinal de entrada, o tamanho da posição seria de US $ 5.000. Para uma negociação de ações a US $ 20 por ação, isso se traduziria em 250 ações. O percentual máximo de participação é de 100% x fator de margem.
Modo de simulação de portfólio.
O modo de simulação de portfólio permite uma verdadeira simulação de negociação com regras de gerenciamento de dinheiro. No modo de Simulação de Portfólio, você define a quantidade de capital inicial e as regras de dimensionamento de posição a serem usadas para um teste. Se vários alertas de negociação ocorrerem no mesmo dia e sua carteira não tiver caixa livre suficiente para entrar em todos os novos negócios, as transações serão selecionadas aleatoriamente nos alertas de negociação para uso na Simulação de Portfólio.
Fator Lucro.
O Fator de Lucro é o Lucro Bruto do sistema dividido pela Perda Bruta. Se a sua estratégia tem apenas negociações vencedoras e nenhuma negociação perdida, então o Fator de Lucro é Infinito.
Lucro por barra.
O lucro líquido total dividido pelo número total de barras de exposição. Observe que, para sistemas que reduzem a média e abrem várias posições, o total de barras retidas pode, na verdade, ser maior do que o número total de barras no gráfico. Lucro por barra fornece uma comparação justa com o Buy & amp; Mantenha a estratégia e pode indicar a eficiência do sistema de negociação. Mesmo que um sistema não vença o Buy & amp; Manter em termos de lucro líquido, se tiver um Lucro por Barra maior, podemos dizer que é mais eficiente do que o Buy & amp; Aguarde.
Lucro por comércio.
O lucro médio dos negócios de estratégia simulada.
Negócios lucrativos.
O número de negociações de estratégias simuladas que geraram lucro, em oposição a um resultado de equilíbrio ou uma perda.
O lucro percentual do comércio, menos comissões.
O lucro líquido total gerado pelo comércio, menos comissões.
Modo de lucro bruto.
O Modo Lucro Bruto (PR) fornece a capacidade de obter o potencial bruto de lucro / perda de uma estratégia de negociação ao criar Posições com um valor fixo em dólar ou com um número fixo de Ações. No modo RP, todos os negócios criados pela estratégia aparecerão nos resultados, desde que pelo menos um compartilhamento possa ser adquirido com base no tamanho de negociação selecionado.
Fator de Recuperação.
O Factor de Recuperação é igual ao valor absoluto do Lucro Líquido dividido pelo Max Drawdown. O Factor de Recuperação deve normalmente ser maior que 1. Um Factor de Recuperação que é maior que o da Buy & Hold pode indicar a capacidade de uma estratégia para ultrapassar um rebaixamento.
Retorno em dinheiro.
O montante total de juros recebidos em dinheiro não investido durante o período de teste da Estratégia.
Lotes redondos.
As opções de lote redondo ajustam automaticamente os tamanhos das ações. Posições criadas por estratégias de negociação e alertas para as 100 ações mais próximas. Por exemplo, se uma posição fosse dimensionada como 250 compartilhamentos, os lotes de arredondamento ajustariam automaticamente o tamanho da ação até 300 quando o alerta de comércio fosse gerado. Da mesma forma, uma posição dimensionada como 249 compartilhamentos seria definida para 200 compartilhamentos.
Relação de Sharpe.
O índice de Sharpe é uma maneira de medir o retorno ajustado ao risco de um investimento. Seu índice mede quanto do retorno de um investimento pode ser atribuído ao acaso. O cálculo do índice de Sharpe pressupõe uma taxa de retorno livre de risco zero quando a preferência "Aplicar taxas de juros" está desativada. Caso contrário, o valor para a taxa de retorno para o dinheiro não investido é usado como o retorno livre de risco.
Desvio padrão de retornos.
O desvio padrão dos retornos percentuais individuais.
Capital inicial
A quantidade de capital simulado no início do período de teste simulado para o modo de simulação de carteira.
Comissão Total.
O valor total que foi pago em comprar e vender comissões pela estratégia durante o teste de estratégia simulado.
Perda Bruta Total.
A perda total de todos os negócios de estratégias simuladas perdidas.
Lucro Bruto Total.
O lucro total de todas as negociações vencedoras de estratégias simuladas.
Lucro Líquido Total.
O montante total do lucro (ou perda) gerado pela estratégia de negociação, menos as comissões.
A porcentagem de negociações de estratégia simulada que gerou um lucro, em oposição a um resultado de equilíbrio ou uma perda.
Ganhar (Perda) Taxa.
A porcentagem de todos os negócios que foram marcados como vencedores (perdedores), conforme definido no parágrafo anterior.
Pior Comércio.
Quando há dinheiro simulado insuficiente para uma simulação de carteira, as negociações são selecionadas aleatoriamente para uso, o que pode distorcer a projeção dos resultados.
A opção "Pior Negociação" seleciona as negociações com pior desempenho para a simulação do portfólio e é, freqüentemente, a Simulação de Carteira mais conservadora (conservadora) possível para as configurações atuais do teste de Estratégia.