Estratégias de negociação com cci

Estratégia de Negociação de Forex # 9: (CCI Swing Trading Strategy)

Postado por Mangi Madang 1995 dias atrás.

Um pouco de história e lição sobre o CCI:

O Índice de Canal de Commodities (CCI) é um oscilador introduzido por Donald Lambert em 1980. Embora seu nome se refira a commodities, ele também pode ser útil em ações e no comércio de moedas. O CCI mede a variação estatística da média. É um oscilador ilimitado que geralmente oscila entre +100 e -100. Os ForexTraders usam o CCI de várias formas. Três usos comuns são:

-CCI em retracements.

-CCI em fugas.

-CCI em negociações divergentes.

Mas hoje vamos nos concentrar apenas em negociar a divergência do CCI.

COMO COMERCAR CCI NA DIVERGÊNCIA.

Antes de negociar o CCI, primeiro identifique a direção da tendência predominante. Se você está negociando fora de um gráfico de 4 horas, determine a direção da tendência diária. Se você estiver trocando um gráfico de 15 minutos, determine a direção de uma tendência no gráfico de 1 hora etc.

Por quê? Você pode perguntar?

Resposta é simples: porque você quer fazer negócios com base na tendência principal quando estiver negociando em prazos menores. E você terá muito mais clareza sobre qual é a tendência principal quando você faz check-in em prazos maiores.

Aqui estão alguns pontos importantes que você precisa conhecer:

Quando o CCI está acima do valor de +100, é considerado sobrecomprado, enquanto abaixo do valor de -100 é considerado sobrevendido. Tal como acontece com outros indicadores de sobrecompra / sobrevenda, isto significa que existe uma grande probabilidade de que o preço se corrija para níveis mais representativos. Portanto, se os valores se estenderem fora do intervalo acima, um operador de retracement aguardará a cruz de volta dentro do intervalo antes de iniciar uma posição.

Compre a configuração do comércio para a estratégia de troca do CCI:

Espere e observe o valor do CCI descer abaixo de -100 (região oversold) e, quando ele voltar e cruzar acima da linha -100, você coloca uma ordem pendente de compra pendente 3-5 pips acima da altura do candle após ele ter sido fechado. Coloque você parar a perda abaixo do balanço baixo ou se os castiçais é bastante longo, então coloque-o em qualquer lugar de 5-10 pips abaixo da baixa desse candelabro. Sua meta de lucro deve ser pelo menos 2 vezes maior do que você arriscou.

Vender a configuração do comércio para a estratégia de negociação do CCI Swing:

É exatamente o oposto do Buy Setup…

Uma vez que o Valor CCI ultrapassa 100 (região de sobrecompra), você assiste e espera até que a linha desça e cruze a linha +100, e então você coloca uma ordem pendente de venda pendente 3-5pips abaixo da mínima do castiçal que foi formado fez com que o valor do CCI caísse abaixo da linha +100. Coloque você para a perda na altura do balanço ou se o castiçal for muito longo, então coloque 5-10 pips acima da altura do candelabro em que você colocou a ordem de venda em. Da mesma forma, vise metas de lucro 2 ou mais vezes o que você arriscou ou simplesmente Risco: Recompensa Ração de 1: 2 ou mais.

Então você tem isso, a Estratégia de Negociação Forex da CCI Swing. Experimente e veja como isso funciona para você.

Você gostou disso? Isso significaria o mundo para mim se você compartilhasse:

Série de Estratégia, Parte 3: O Balanço do CCI.

por Walker England.

Comerciantes do dia podem procurar por retrocessos O CCI pode ser usado para encontrar oscilações de curto prazo O uso de uma trilha pode permitir que uma posição se mova com a tendência.

Estratégias de negociação podem vir de todas as formas e tamanhos. A boa notícia é se você é um comerciante ou comerciante de posição você pode entrar no mercado em balanços de retracement. Em nossa sessão de estratégia anterior, revisamos os prazos intermediários de negociação com o & ldquo; MAC fácil & rdquo; estratégia. Hoje vamos continuar a nossa conversa, revendo o swing trading para day traders usando o & ldquo; CCI Swing & rdquo; estratégia para mercados de tendência. Let 's get começar!

Encontre a tendência primária.

O & ldquo; CCI Swing & rdquo; A abordagem é uma estratégia de retrocesso utilizada principalmente para as tendências de negociação do dia. Portanto, é importante encontrar a direção atual do mercado. Essa estratégia utilizará a identificação de tendências e a análise de múltiplos períodos de tempo. Para começar, os comerciantes precisam identificar a tendência primária em um gráfico de 30 minutos. Um 200 MVA (média móvel simples) será usado para isso; os comerciantes devem observar se a tendência está acima ou abaixo do MVA.

Abaixo, podemos ver um exemplo dos 200 MVA no trabalho em um gráfico USDJPY. A tendência é considerada baixa porque o preço está abaixo dos 200 MVA. Tenha isso em mente, porque se os preços estivessem acima do EMA 200, o par seria considerado em tendência de alta. Quando a tendência primária for encontrada, podemos avançar para validar as informações.

Multi Time Frame Analysis.

Os comerciantes seguintes validarão a direção do mercado em outro período de tempo. Este processo é chamado de análise multi-timeframe. Para o & ldquo; CCI Swing & rdquo; estratégia vamos agora descer para um gráfico de 5 minutos para este processo. Para validar a tendência, o preço deve estar no mesmo lado da média móvel dos dois gráficos. Se os prazos não se validarem, os negociadores devem procurar outro gráfico para negociar.

Abaixo podemos ver novamente o USDJPY, desta vez em um gráfico de 5 minutos. A tendência é novamente considerada baixa, já que o preço permanece abaixo dos 200 MVA. Assim, o gráfico de 5 minutos validou efetivamente a tendência de baixa primária originalmente identificada em nosso gráfico de 30 minutos. Como os preços não são mistos, como ambos permanecem abaixo dos 200 MVA, avançaremos com a porção de execução da estratégia.

Uma vez que a tendência é identificada e validada, é hora de planejar uma entrada no mercado. Para começar, vamos agora adicionar um indicador CCI de 20 períodos ao nosso gráfico aberto de 5 minutos. A ideia aqui é que usaremos sinais de sobrecompra e sobrevenda para entrar em uma negociação com um retrocesso intradiário. Em uma tendência de baixa, os traders vão esperar que o CCI fique sobrecomprado, então entrem no mercado quando o indicador se mover abaixo de +100. Por outro lado, em uma tendência de alta, os traders irão comprar quando o CCI recuar acima de um valor de sobrevenda de -100.

Abaixo, podemos ver um exemplo de sinal de venda para o USDJPY. Quando a CCI volta abaixo de +100, essa estratégia exige que o trader venda 2 lotes. O tamanho da posição varia de acordo com o saldo da sua conta, mas a exposição líquida não deve exceder mais de 1% do saldo total da conta em ambas as posições.

Gerenciamento de saídas e riscos.

Como o passo final, os comerciantes devem saber onde sair do mercado e como gerenciar riscos. Quando se trata do & ldquo; CCI Swing & rdquo; estratégia, esse processo usa novamente o gráfico de 200MVA (5 minutos) e um stop móvel. Primeiro, uma parada difícil para um lote é colocada no MVA de 200 períodos. Esta distância deve ser medida e uma relação de recompensa de risco de um para um deve ser usada para atingir as metas de lucro neste lote.

O segundo lote desta estratégia utilizará uma parada móvel. Esta parada deve ser anexada ao 200 MVA, assim como o primeiro lote. No entanto, esse pedido terá uma trilha fixa. Isto significa que se você tiver uma parada de 25 pips, seu pedido deverá ser repetido toda vez que o par se mover 25 pips a seu favor. Por design, esta parada continuará avançando enquanto a tendência continuar!

Saiba mais estratégias.

O & ldquo; CCI Swing & rdquo; A estratégia de negociação de retracement é apenas uma parcela de uma série de artigos em andamento sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe! Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores relacionados abaixo.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Como os comerciantes podem utilizar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar as tendências das ações.

O CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não apenas para commodities. . O CCI foi originalmente desenvolvido para identificar mudanças de tendência de longo prazo, mas foi adaptado pelos traders para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e comerciantes podem empregar.

O CCI compara o preço atual com um preço médio durante um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, entrando em território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75%, ficará entre -100 e +100, cerca de 25% dos valores ficarão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento dos preços.

Figura 1. Gráfico de Estoque com Indicador CCI.

O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo do ICC; Como o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos 30 meses mais recentes. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns.

Um período refere-se ao número de barras de preço que o indicador incluirá em seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha em seus gráficos.

Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos frequentemente o indicador se moverá para fora de -100 ou +100. Os operadores de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), uma vez que fornecerão mais sinais, enquanto as negociações de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal a prazo, enquanto as negociações de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico horário ou mesmo a um gráfico de um minuto.

Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente por software de gráficos ou plataforma de negociação; você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um prazo para o gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc). Stockcharts, Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkorswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador na lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico.

Quando o CCI está acima de +100, o preço está bem acima do preço médio medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio.

Uma estratégia básica do CCI é observar o CCI se movimentar acima de 100 para gerar sinais de compra e movimentar abaixo de 100 para gerar sinais de venda ou de curto. Os investidores podem apenas desejar receber os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorrerem e, em seguida, reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente.

Figura 2. Gráfico do ETF com sinais de comércio básico do CCI.

O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI caiu abaixo de -100. Isso teria dito aos traders de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda a descoberto. No início de 2012, um sinal de compra foi acionado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100.

Estratégia de CCI com Vários Quadros de Tempo.

O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de prazo mais curto é usado para estabelecer recuos e pontos de entrada nessa tendência. Essa estratégia favorece traders mais ativos e pode até ser usada para day trading, já que "longo prazo" e "curto prazo" é relativo a quanto tempo um trader quer que suas posições durem.

Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de +100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é alta e você só observa os sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até que o CCI de longo prazo fique abaixo de -100.

A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se esse for seu gráfico de longo prazo, você só receberá sinais de compra no gráfico de prazo mais curto.

Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI cair abaixo de -100 e, em seguida, subir novamente acima de -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se mova acima de +100 e depois caia abaixo de +100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo cair, saia de todas as posições longas.

Figura 3. Compre sinais e saídas em tendência ascendente de longo prazo.

A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta.

Quando o CCI estiver abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, use apenas sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo suba acima de +100.

Faça uma troca a descoberto quando o CCI subir acima de +100 e depois cair abaixo de +100 no gráfico de prazo mais curto. Saia do curto-circuito uma vez que o CCI se mova para menos de -100 e depois suba de volta para acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas.

Alterações e armadilhas.

Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou tolerante. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, torne a estratégia mais rigorosa, tomando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo estiver acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas garantirá que a tendência geral seja muito forte.

As regras de entrada e saída no período mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência de longo prazo estiver em alta, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazos mais curtos fique abaixo de -100 e, em seguida, recupere acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um preço mais alto, mas oferece mais garantias de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência de longo prazo está voltando. Com a saída, você pode permitir que o preço suba acima de +100 e, em seguida, mergulhe abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar reter alguns pequenos retrocessos, isso pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.

Os exemplos acima usam um gráfico semanal de curto prazo de longo prazo e diário. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou poucos sinais de negociação, ajuste o período do CCI. para ver se isso corrige esse problema.

Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca operações quando as condições se tornarem agitadas. É bem possível que o CCI possa cruzar para frente e para trás ao longo de um nível de sinal, resultando em perdas ou direção de curto prazo pouco clara. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada.

A estratégia não inclui stop loss, embora a negociação com stop loss seja recomendada, de modo que o risco é limitado a uma determinada quantia. Ao comprar, um stop loss pode ser colocado abaixo da baixa de swing recente; quando estiver em curto, um stop loss pode ser colocado acima da alta de swing recente.

O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou período de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para os operadores ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar retrocessos e gerar sinais de negociação. As estratégias e indicadores não são isentos de armadilhas; Ajustar os critérios de estratégia e o período do indicador pode proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam suscetíveis a negociações perdedoras. Implemente uma estratégia de stop loss para limitar o risco e teste a estratégia de CCI para obter lucratividade em seu mercado e prazo antes de usar.

Qual é o Índice de Canal de Commodity (CCI) + 2 Estratégias de Negociação.

Postado por D 332 dias atrás.

O indicador do Índice de Canal de Commodity foi projetado por Donald Lambert e se encaixa na categoria de ser um indicador de momentum para aqueles envolvidos na análise técnica. Devido às linhas no indicador, é frequentemente usado como um indicador de sobrevenda e sobrecompra.

Isso pode muitas vezes ser um uso defeituoso do CCI, considerando que é um oscilador de dinâmica que é projetado para mostrar momentum no mercado. É lógico que, se um mercado tem força suficiente para levar o CCI ao território de sobrecompra, isso indica que o mercado é forte.

Alguns argumentarão que um mercado de sobrecompra está em linha para reverter pelo menos temporariamente. Há um ditado que diz que um mercado pode ficar sobrecomprado por mais tempo do que você pode permanecer solvente.

Concordo. Muitos traders amam as inversões de negociação no mercado e usam o CCI para justificar sua opinião de que o mercado "está prestes a recuar".

O designer, Donald Lambert, realmente olhou para as condições de sobrevenda ou sobrecompra como uma razão para negociar nessa direção com a teoria de que a força no mercado é uma coisa boa.

Se o CCI ultrapassar a linha de + 100, isso é um sinal para estabelecer uma posição longa. Quando o CCI cai abaixo da linha + 100, a posição longa é fechada. As mesmas técnicas se aplicam a posições curtas na linha -100. Você pode modificar o CCI para definir seus próprios parâmetros.

Você só precisa confiar em um plano de negociação que tenha critérios específicos para entrar no mercado, de modo que não esteja dependendo de um indicador de atraso para a base de sua negociação.

Como calcular o CCI.

O bom é que a maioria das plataformas de gráficos tem o CCI embutido em sua seleção de indicadores. Nunca é demais ter uma compreensão de como o CCI é calculado para ajudar você a entender completamente as nuances desse indicador de negociação.

CCI = (preço típico - SMA de 20 períodos do preço típico) / (0,015 x desvio médio)

Preço Típico = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Tenha em mente que alguns traders podem alterar como o preço típico é calculado, mas por enquanto, concentre-se apenas no cálculo aceito.

Por que 0,15 é usado? Aqui está como Lambert explicou essa figura:

O uso de uma constante .015 na fórmula CCI dimensiona o valor de CCI resultante de modo que 70% a 80% das flutuações aleatórias caiam dentro de um canal de + 100% a -100%.

O que isso significa é que, se o Índice de Canal de Commodity entra na condição de sobrevenda ou sobrecompra, isso está fora das flutuações normais de um mercado. Isso indica força (ou fraqueza) e é um bom momento para colocar uma negociação ou sair em uma que você está atualmente.

5 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O INDICADOR DE CCI.

CCI é um indicador que é classificado como um oscilador. Os osciladores tendem a ter níveis que indicam sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço de um par de moedas estiver sobrecomprado, então seria superior a +100. O que isso significa é que o preço do par de moedas aumentou com o momento e se desviou das flutuações normais do mercado. O CCI oscila abaixo e acima do nível zero. Quando o índice do canal Commodity for de -100, o mercado ou o preço no momento serão considerados oversold. O que isto significa é que o preço do par de moedas caiu com o ímpeto e se desviou das flutuações normais daquele mercado. O CCI é um indicador atrasado.

Para resumir até agora: o CCI é um indicador que mede a que distância o preço está se afastando dos preços médios. O CCI lê overbought ou oversold, em seguida, isso indica que o preço excedeu o movimento normal de preço (o desvio padrão) em relação à média.

PROBLEMAS COM O USO DO CCI AO COMÉRCIO.

Se você seguisse os sinais de negociação gerados pelo CCI, sem qualquer outra análise técnica ou estudo de ação de preço, esses são os problemas que você encontrará, conforme mostrado no gráfico abaixo:

Exemplos de Comércio de Índice de Canal de Commodity.

Observe no gráfico acima que (a começar da esquerda):

O sinal de compra era um sinal de compra falsa O segundo sinal de compra do CCI depois que ele se recuperou da linha -100 foi ok e teria resultado em lucros. O terceiro sinal de venda dado pelo CCI era falso, pois era muito cedo O quarto sinal de negociação dado pelo CCI era falso, como você pode ver que a tendência ainda estava alta, mas o indicador do canal de commodities deu um sinal de venda e teria sido um comércio lucrativo. O 6º sinal de compra depois de saltar da linha -100 CCI teria sido lucrativo O 7º sinal era um sinal de venda gerado pelo CCI e notou que este sinal foi dado depois que já havia um movimento descendente ... assim a afirmação de que porque o CCI é um sinal indicador de atraso, dá-lhe o sinal para negociar "pelo menos uma vela após o ponto de entrada ideal no preço.

Por que usar o CCI se tiver esses problemas?

Trocar o CCI sozinho não fará bem a você, mas tendo dito isso, aqui estão algumas razões para manter o indicador CCI no seu baú de ferramentas de negociação.

O CCI pode ser útil como uma ferramenta de apoio à decisão O CCI pode ser usado para identificar a divergência (CCI Divergence) no gráfico Ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda É uma ótima ferramenta para a troca de swing e gatilhos de entrada.

Então podemos amarrar todas as coisas boas sobre o CCI em algo que podemos realmente negociar como uma estratégia de Forex?

Duas das melhores maneiras de usar o CCI como parte de uma estratégia de negociação.

Negociando CCI com médias móveis Negociando CCI com níveis de suporte e resistência.

# 1: COMO COMERCAR CCI COM MÉDIAS MOVIMENTAS.

A lógica para isso é muito simples: as médias móveis nos mostram a tendência, mas o CCI é um oscilador que apenas nos mostra se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. O CCI não pode dizer-lhe sobre a tendência, mas pode dizer-lhe sobre a força da tendência.

Mas aqui está o problema: você está combinando dois indicadores Forex atrasados ​​que não oferecem entradas ótimas.

Então, para ajudar a colocar as probabilidades a nosso favor, vamos olhar para o preço de negociação de ações para ajudar a diminuir a questão do atraso com todos os indicadores.

Temos duas médias móveis, 9 médias móveis exponenciais e 18 médias móveis exponenciais e elas acabaram de passar para o lado negativo: o que significa que há uma grande chance de que agora seja uma tendência de baixa. Nós não inserimos uma ordem de venda imediatamente no cruzamento das médias móveis. Esperamos até que os preços subam para as médias móveis, e então olhamos para o CCI para ver se está acima dos 100 ou apenas cruzamos abaixo dele. Se esse for o caso, sabemos que temos um sinal de venda para vender ali mesmo. Confirme estes sinais de negociação com padrões candlestick de reversão de baixa como mostrado no gráfico abaixo:

Como negociar CCI com médias móveis.

# 2: COMO COMERCIALIZAR O CCI COM NÍVEIS DE APOIO E RESISTÊNCIA.

Primeiro você deve entender como desenhar níveis de suporte e resistência em seu gráfico. Estes lhe darão uma localização objetiva para começar a procurar por uma configuração de negociação.

Você vê o preço descendo até um nível de suporte e, em seguida, analisa o código do CCI para ver se o mercado está em condição de venda excessiva. Nesse caso, há uma chance provável de o mercado saltar do nível de suporte e subir e procurar uma oportunidade de compra.

Para uma configuração de negociação de compra, o oposto é verdadeiro.

Se o preco esta indo ate um nivel de resistencia, entao olhe o Commodity Chanel Index para ver se o mercado esta em uma condicao de sobrecompra. Nesse caso, há uma grande chance de o mercado atingir o nível de resistência e voltar para baixo.

Também é uma boa idéia confirmar esses padrões de castiçal de reversão de baixa para serem curtos ao negociar o salto de um nível de resistência como mostrado no gráfico abaixo:

Índice de Commodity Channel Negociando com Níveis de Suporte e Resistência.

Correção de CCI.

Índice.

Correção de CCI.

Introdução.

Desenvolvido por Donald Lambert, o Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador de dinâmica que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Essa estratégia usa o CCI semanal para ditar o viés de negociação quando ultrapassa +100 ou mergulha abaixo de -100, que são níveis-chave observados por Lambert. Uma vez que o viés de negociação é definido, o CCI diário é usado para gerar sinais de negociação quando atinge seus extremos.

As diretrizes de negociação de Lambert para o CCI concentraram-se em movimentos acima de 100 e abaixo de -100 para gerar sinais de compra e venda. Como 70 a 80 por cento dos valores de CCI estão entre +100 e −100, um sinal de compra ou venda entrará em vigor apenas 20 a 30 por cento do tempo. Quando o CCI se move acima de +100, considera-se que uma segurança está entrando em uma forte tendência de alta e um sinal de compra é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI estiver abaixo de +100. Quando o CCI se move abaixo de -100, a segurança é considerada em uma tendência de baixa forte e um sinal de venda é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI recuar acima de -100.

Exigindo uma saída em um movimento de volta abaixo de +100 ou um movimento acima de -100, a estratégia de negociação original de Lambert produziu muitos sinais relativamente curtos. Esta estratégia de Correção CCI oferece um ajuste para a estratégia original de Lambert, mas mantém suas diretrizes gerais de negociação, que dependem de um aumento acima de 100 ou abaixo de -100. Existem três etapas.

1. Defina a tendência maior e viés de negociação. Um pico de ICC acima de +100 no gráfico semanal indica que uma tendência de alta está emergindo e um viés de alta de negociação é adotado. Este viés de alta permanece até que haja um aumento abaixo de -100. Um aumento de CCI abaixo de -100 no gráfico semanal indica que uma tendência de baixa está emergindo e um viés de baixa de negociação é adotado. Esse viés de baixa permanece até que se prove o contrário com um aumento acima de +100.

2. Aguarde por um movimento de contracorrente menor. Use o gráfico diário para procurar retrocessos sobrecomprados quando o gráfico semanal determina um viés de alta. Um mergulho no CCI abaixo de -100 reflete um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Procure saldos excessivos quando o viés de negociação é de baixa. Um pico de CCI acima de +100 no gráfico diário indica um salto dentro de uma tendência de baixa maior.

3. Veja uma reversão desse movimento de tendência contrária. Quando o viés de negociação é otimista e o CCI diário se move abaixo de -100, um surto de retorno em território positivo sinaliza uma reversão do recuo. Isso indica que a tendência de alta maior também está sendo retomada. Quando o viés de negociação é de baixa e o CCI movimenta-se diariamente acima de 100, um mergulho no território negativo sinaliza uma reversão do salto. Isso indica que a tendência de baixa maior está voltando.

A ideia geral é negociar na direção da tendência maior. Os cartistas devem encurtar o prazo para procurar sinais com base na tendência mais curta. Em teoria, qualquer combinação de prazos pode ser usada. Por exemplo, gráficos diários podem ser usados ​​para identificar a tendência maior e ditar o viés de negociação. Gráficos de trinta minutos poderiam ser usados ​​para seguir a tendência mais curta e gerar sinais de negociação. O início de posições após uma correção melhora a relação risco-recompensa.

Exemplos de negociação.

O primeiro gráfico deste artigo mostra o S & P 500 ETF (SPY) com CCI de 26 semanas. Um período de 26 semanas foi escolhido porque representa seis meses, o que é um bom critério para uma tendência de médio ou longo prazo. As áreas amarelas mostram quando o CCI de 26 semanas estava em modo bull, o que significa que o sinal mais recente foi um aumento acima de +100. As áreas brancas mostram quando o CCI de 26 semanas estava no modo bear, o que significa que o sinal mais recente foi um mergulho abaixo de -100. Os próximos três gráficos mostram barras diárias e CCI de 26 dias para gerar sinais para 2008, 2009 e 2010. Vamos começar em 2008.

O CCI semanal mudou para o modo bear em novembro de 2007 (linha azul). Isso significa que nos aproximamos do gráfico diário com uma tendência de baixa e só procuramos sinais de baixa. Sinais de alta são ignorados porque a tendência maior está em baixa. Tenha em mente que um sinal de baixa é uma oscilação acima de 100 e, em seguida, um movimento abaixo da linha zero. As linhas pontilhadas vermelhas mostram cinco sinais, um no final de 2007 e quatro em 2008. O sinal de venda no final de fevereiro não funcionou tão bem, mas os outros alinhados com o SPY atingiram muito bem o pico.

O gráfico acima mostra o CCI semanal mudando do modo bear para o modo bull no início de maio de 2009. Antes dessa mudança, o CCI produzia outro sinal de venda no início de janeiro. Após a mudança de maio, a CCI produziu um sinal de compra em meados de julho, quando o CCI caiu abaixo de -100 e depois subiu acima da linha zero. O sinal provou ser bastante oportuno. Houve dois sinais próximos, já que o CCI caiu para -97 no final de junho e início de novembro.

O ano de 2010 começou com uma tendência de alta, mudou para um viés de baixa no final de junho e depois voltou a um viés de alta no início de outubro. Isso significa que houve três períodos de negociação diferentes: sinais de alta foram considerados de janeiro a meados de junho, sinais de baixa foram considerados entre meados de junho e início de outubro e sinais de alta foram considerados desde o início de outubro até o final do ano. Foi um ano violento. O primeiro sinal de alta em meados de fevereiro prenunciou um bom avanço. O sinal de alta em meados de junho teria sido um perdedor após o declínio acentuado abaixo de 100. Houve algum acompanhamento após o sinal de baixa em agosto, mas um bom stop-loss foi necessário para bloquear os lucros ou evitar uma perda.

Usar dois períodos de tempo, como gráficos semanais para viés de negociação e gráficos diários para sinais, pode ser incômodo. Os cartistas podem emular o CCI semanal no gráfico diário usando um período de retrospecto mais longo. O exemplo abaixo mostra um gráfico diário para o ETF S & P 500 de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012, dois anos. Em vez de um CCI de 20 semanas em um gráfico semanal, este gráfico mostra um CCI de 100 dias para ditar o viés de negociação. Um viés de alta está em vigor após um surto acima de +100 (áreas amarelas) e um viés de baixa está em vigor após um mergulho abaixo de -100 (áreas brancas).

A CCI de 20 dias é usada para gerar sinais de negociação em harmonia com o viés de negociação ditado pelo CCI de 100 dias. Houve sinais de baixa no final de junho e início de agosto (linha pontilhada vermelha). Um viés de alta se consolidou quando a CCI de 100 dias subiu acima de 100 em meados de setembro de 2010. Uma forte tendência de alta subseqüentemente se estabilizou e a CCI de 20 dias não caiu abaixo de -100 até março de 2011, seis meses depois. Houve quase um sinal em novembro, quando o CCI chegou a -94 antes de voltar. Este talvez um momento em que algum julgamento pessoal é necessário.

Conclusões

A estratégia de correção do CCI oferece aos operadores o melhor dos dois mundos: negociação com a tendência e início de posições após uma fase corretiva. Como os exemplos mostram, encontrar o cenário perfeito seria praticamente impossível. Além disso, os grafistas devem evitar o ajuste de curva ao projetar uma estratégia de negociação. Além disso, observe que a estratégia de correção do CCI não é um sistema autônomo. Os cartistas precisam considerar como implementar stop-losses, quando obter lucros e como adaptar a estratégia a seus próprios objetivos e estilo de negociação. Negociantes mais agressivos poderiam preferir um período de retorno mais curto para gerar sinais mais rápidos, enquanto operadores menos agressivos poderiam preferir um aumento de ICC acima de 100 para gerar sinais no curto prazo. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com os indicadores do CCI.

Um estudo mais aprofundado.

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Uma estratégia simples de CCI para Scalpers.

por Walker England.

Os comerciantes devem encontrar a tendência para formar um viés de negociação CCI pode ser usado para identificar as entradas do mercado Os comerciantes devem gerenciar o risco no caso de uma mudança de tendência.

Um dos passos mais difíceis que um profissional deve tomar antes de escalpelar seu par de Forex favorito é criar uma estratégia. Embora as estratégias possam variar do complexo ao mundano, criar um plano para negociar o mercado não precisa ser desnecessariamente complicado. Hoje, vamos revisar uma estratégia simples de três etapas CCI (Commodity Channel Index) que pode ser usada para escalar pares de moedas Forex.

Então, vamos começar!

O primeiro passo para negociar qualquer estratégia baseada em tendência bem-sucedida é encontrar a direção do mercado! O período de 200 EMA (Exponential Moving Average) é um indicador fácil de ler para este propósito. Os comerciantes podem adicionar este indicador a qualquer gráfico com a intenção de descobrir se o preço está acima ou abaixo da média. Se o preço estiver acima do EMA, os comerciantes podem assumir que a tendência é de alta, enquanto procuram iniciar novas ordens de compra. Abaixo, podemos ver um gráfico NZDUSD de 5 minutos acompanhado do EMA do período 200.

Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o NZDUSD, desde que ele permaneça com tendência superior à EMA. Deve-se notar no caso de uma tendência de baixa (preço sob a EMA), os comerciantes vão procurar vender como reduções de preços.

Aprenda Forex & ndash; NZDUSD com 200 EMA.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Uma vez que um trader tenha identificado a tendência e criado um viés de negociação usando o EMA do período 200, os traders começarão a procurar maneiras de cronometrar suas entradas no mercado. O uso de um indicador técnico é uma escolha preferencial para essa tarefa, e o oscilador CCI (Commodity Channel Index) pode ser adicionado ao gráfico para esse propósito exato. Abaixo, podemos ver novamente o gráfico NZDUSD 5 minutos, desta vez com o indicador CCI adicionado. Com o NZDUSD negociando uma tendência de alta, os traders procurarão comprar um retraimento quando o CCI sinalizar o momentum retornando na direção da tendência. Isso ocorre quando o indicador cruza de volta acima de um valor de sobrevenda de -100.

O crossover de CCI da negociação de hoje mostra exatamente como os traders podem cronometrar sua entrada com o indicador. Deve-se notar novamente que apenas posições de compra estão sendo tomadas durante essa tendência de alta. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais você pode usar o CCI em um plano de negociação ativo.

Aprenda Forex & ndash; NZDUSD & amp; CCI.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Como acontece com qualquer estratégia de mercado ativa, o escalpelamento cambial traz risco de perda. Devido a isso, os comerciantes devem sempre considerar suas saídas, bem como suas entradas. Scalpers podem usar um balanço baixo ou até mesmo o período de 200 MVA como locais para definir ordens de parada. No caso em que o NZDUSD comece a criar baixas mais baixas, os investidores desejarão sair de todas as posições longas existentes e procurar outras oportunidades.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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